新闻 vn.py v1.7.2 发布，开源量化交易程序开发框架 下载

vn.py v1.7.2 发布，vn.py 是基于 Python 的开源量化交易程序开发框架，起源于国内私募的自主量化交易系统，目前已经成长为一套全功能的交易程序开发框架，用户群体也日渐多样化，包括私募基金、券商自营和资管、期货资管和子公司、高校研究机构和专业个人投资者等。

此次更新内容：

接口：

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  新增富途证券接口futuGateway
  
  
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  新增飞创证券期权接口secGateway
  
  
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  新增对接TradeSim的tkproGateway
  

CTA策略模块：

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  新增跨周期演示策略strategyMultiTimeFrame
  

JaqsService模块：

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  实现接收JAQS策略平台推送的仓位信号，并转化为交易委托发单的功能
  
  
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  为JAQS策略平台提供委托、成交、持仓等的查询功能
  

OptionMaster模块：

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  提供针对国内期货期权的black定价模型
  
  
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  实现了期权、标的、期权链、持仓组合的立体数据流结构
  
  
• 
  提供手动交易、波动率图表、波动率管理、希腊值监控、压力测试模块
  

数据：

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  富途历史行情数据服务
  
  
• 
  quantOS历史行情数据服务
  

示例Examples目录：

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  OptionMaster期权交易平台
  

其他：

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  部分引擎层代码通过future包实现Python3的兼容
  

下载地址：

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  Source code (zip)
  
  
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  Source code (tar.gz)
  

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