Hikyuu 1.0.6 已发布，这是一款量化交易研究框架。该版本更新如下： 完善Python帮助，以便在Shell中直接使用 help(cmd) 查询 修改数据驱动，支持直接使用Python编写数据驱动。实现使用 pytdx 作为K线数据驱动的示例，详见安装目录下“data_driver\pytdx_data_driver.py”。如有需要使用MySQL、CSV等存储K线数据的，可参考该示例自行实现。 优化了初始化过程，可不使用ini文件进行初始化，如实现自己的客户端，可参考“interactive.interactive.py”中初始化过程。 简化了数据配置文件， 如安装了1.0.5及其之前的版本，需要重新运行 python hku_config.py 进行配置，或手工修改配置文件。 修复Bug，TradeManager::getProfitCurve未对长度为0的dates进行保护 修正系统止损策略部件的缩写不一致问题 Hikyuu 是一款基于 C++/Python 的开源量化交易研究框架，用于策略分析及回测（目前用于国内股票市场）。与其他量化平台或回测软件相比，其独特性在于：将完整的策略分解为不同的组件，通过重用不同的方面策略，最大化的减轻编写策略的负担，如常见的止损和资金管理策略，只需要简单指定已有的止损或资金管理策略等，即可完成不同的策略组合；同时，可自由遍历所有股票，对策略效果进行综合的统计分析。如下面的示例，简单更好不同的资金管理策略，并查看相应的收益效果： http://nbviewer.jupyter.org/github/...ster/007-SystemDetails.ipynb?flush_cache=True 更多信息，参见项目主页：http://hikyuu.org Hikyuu 1.0.6 发布，量化交易研究框架下载地址
