张星健，学经济学的 阅读原文 “经济学的直觉”其实对于我们搞经济学研究的人来说并不陌生，我还记得我几年前刚接触科研就被导师叮嘱“要培养自己对经济学的 sense”。我觉得，要了解这个话题，需要一点耐心，先从几个问题开始讲起。 想要了解这个话题，首先要问第一个问题，这种直觉或是感觉是一种显性知识吗？可以肯定，这并不是某一个显性知识。换句话说，这种经济学的感觉指的并不是某个人的编程能力非常强，各种编程语言信手拈来，或是单纯地数学能力很强，能解各种复杂的模型这种显而易见，能写上简历的能力。反而，这是一个默会知识，它从本质上就不存在于书本中，不可能读完它的定义就掌握了，而是只能在实践中展现、被觉察和被意会。我们并不能根据某个标准化测试来评判一个经济学研究者是否有这个“直觉”，只有当这个经济学研究者在做研究的时候，作为旁观者的我们才能说“他的经济学直觉很好”。 第二个问题，这种经济学直觉重要吗？既然是带有一定“玄学色彩”的能力，我们真的需要努力让自己有这种经济学直觉 / 感觉吗？我们可以这样说，差的研究总是有一个或多个缺陷，可能是它研究的经济学问题根本就不重要，对社会和经济学界毫无贡献；可能是这项研究早就有人在 30 年前做过了，用了同样的数据同样的方法，这个研究只是在拾人牙慧罢了；也可能是研究中利用的数据非常杂乱，数据中不合逻辑的情况大量出现，没有能处理干净。诸如此类的缺陷，在我们看到一篇差的文章的时候总能够将其归类进去。但是，我们几乎看不到评论一个好的经济学研究说“这个研究没有经济学直觉”。因为这种感觉是做出好研究的必要条件。那么好的经济学研究所说的“直觉”是怎么样的？我认为，就是在研究者在学术训练后，运用逻辑和经济学框架提出、了解、回答一些重要的问题，在处理这个问题的时候，自觉或不自觉地意识到自己不能踩哪些坑，将这个问题规范科学地回答好。 第三个问题，怎么培养这种经济学感觉？如果说，这种感觉并不是一种实实在在的硬能力，是不是没有办法去锻炼？并不是这样的。台大的历史系教授吕世浩在上课的时候曾说，一个人该如何提升智慧？最快的方法就是读历史。在读一个历史事件时，读完背景，合上书本，想象自己置身其中，想想自己如果是这个历史人物，你会怎么做。再打开历史书，看看这个历史人物是怎么做的，你跟他的做法有何异同，他最后成功了还是失败了。这样一段历史一段历史一段历史，一个案例一个案例地磨练自己，才能锻炼起自己的智慧。我觉得，在我们培养这种所谓的经济学直觉时，其实也是如此。在看一个好的研究时，读完 introduction 和 data description 后不妨想一想，如果是自己要做这个话题，会如何去做？会用什么样的识别策略，这个研究适合用 DID 或者 RD 吗？在这个背景下有哪些很重要的 confounding variables 可能会被质疑，需要我们在稳健性检验中去再 test？看完了这个研究的整体 setting 之后，这个问题我能放在哪些经济学的大框架下？这个问题可能既回答了 migration 的某个领域的重要问题，也回答了关于 language 的某些重要问题，怎么找到这篇文章的 selling point？总而言之，这种感觉并不是一夜之间产生的，而是需要长时间接触研究，从好的研究中总结别人做对了什么，从差的研究总结别人的研究有哪些致命伤，这样慢慢磨砺出来的。 既然这种经济学的感觉是一种相对比较玄乎的东西，那么对于我们来说最好就是将研究想象成一个讲故事的过程，这样或许能够更好地理解它。在做研究时大家在讲一个经济学的 idea 的话，通常都会说“你的故事是什么？”讲故事的方法能够很直观地让我们剥掉这项研究过度数理化的外壳，去看这项研究究竟是不是在回答一个很重要的问题，以及这个研究究竟有没有它的内在逻辑。我曾听过这样一个说法，“如果能够在五分钟之内将你在做的研究讲给你妈妈听，并且她能听懂的话，那么这就是好的研究”。在经济学初学的阶段，很多人会将经济学想象成一门仅靠数理模型回答一切社会经济问题的学科，从而执迷于用更高深的数理方法，更复杂的模型来回答一些可能并不重要的话题。但事实上，只有那些有着“经济学直觉”的研究者，才能够知道究竟哪些问题足够重要，利用哪些数学工具可以给出令人信服的回答，怎么样的切入角度才是合理且巧妙的。我们不妨用讲故事这一类比，来讲讲经济学直觉。那么我们接下来要回答两个问题。第一，怎样找到一个好的故事？第二，怎样讲好一个故事: 怎样找到一个好的经济学故事？可以确定的是，经济学研究者与小说童话作者找到故事的方法是不同的。经济学的故事往往是基于一个真实的社会 / 经济 / 政治 / 历史现象，从这个现象出发，去想我们能够怎么解释这个现象，又能从这个现象得到什么启示。事实上，这可能是我们所说的经济学直觉中最重要的一部分。经济学大师们所研究的对象往往都是生活中日常所见的事物，但只有当他们给你解释了这其中的精妙之处，你才会一拍脑门：我怎么就没想到呢！当听了他们的解释之后，你忽然发现，这个经济学理论跟日常生活也就隔着一层窗户纸，但是如何捅破这层窗户纸，找到社会错综复杂的事物的内在逻辑，就是经济学直觉了。 我可以讲两个故事，第一个是经济学界耳熟能详的科斯参观福特汽车厂后提出“交易费用”这一概念。传说在当年科斯还是一个本科生的时候，学校组织了一次去福特汽车厂的参观。在参观的过程中，可以看到各部门将不同的零部件分别组装并且最后在流水线上组装成一台台福特汽车。科斯参观完之后，在想一个问题：企业为什么要存在？我们跳出这个语境，从一个普通人的角度来看的话，会觉得科斯的问题有些无厘头：企业存在就是存在，世界上绝大多数的生产行为都是通过企业进行的，我们每天吃穿喝用都是企业生产的产品，为什么要去思考企业为什么存在呢？但是仔细想，科斯的问题隐含的背景是，为什么世界上都是由企业来生产产品，而不是家庭小作坊这种组织形式呢？这种组织形式的优势在哪？科斯认为，想要理解这个问题，要从“交易费用”这一概念入手。企业之所以比家庭小作坊有优势，是因为它把很多的本该要进行的交易行为包含在企业内部了，这节省了大量的交易费用。如果福特汽车厂不是作为一个整体，而是在自身各部门间都要两两谈判进行交易，那么这种谈判所花费的时间、精力和金钱会造成高昂的交易费用，降低企业的效率。其实想想，企业是我们每天都接触的东西，但是有多少人能问出“企业为什么要存在”这种问题，并且看到这个问题背后所隐含的逻辑呢？其次，有多少人能提出“交易费用”这个在日常生活中看不见摸不着的概念呢？任何人在任何一个市场，只能看见商品的价格，有谁见过“这件商品的交易费用是多少钱”这种说法呢？科斯就是能从日常熟视无睹的事物中发掘去其中所隐藏的内在逻辑，提出交易费用这一概念，几乎一力推动了之后对于产权理论、公司理论、法律经济学等各个经济学领域的重要进步，这就是经济学直觉在经济学研究中的体现。话说我去年去参观广汽丰田的生产流水线，满怀着期待使劲到处看能不能想出点科斯式的问题，结果最后也只记得那里的矿泉水随便拿，喝了好几瓶…… 大佬的微笑 故事二，2017 年的诺奖得主 Richard Thaler 在读博的时候，学院组织了他们系的所有经济学博士生参加一次晚宴。在晚宴开始前，他们都已经三三两两坐下了，并且开始吃桌上放着的一大碗腰果。由于聊天氛围过于热烈，大家也不知不觉吃了不少腰果。Thaler 这时候看到这情况，觉得如果大家饭前就吃太多腰果，等下就吃不下正餐了，于是站起来把腰果拿到后厨去了。当他回来的时候，周围的人都感谢他想得周到，并且觉得他这么做是对的。Thaler 这时候在想一个问题，为什么大家会对他拿走腰果表示感谢？请注意，在他周围的都是经济学博士生，所有人都学过 Econ101。经济学基础告诉我们，理性人总是对更多的选择是非餍足的，即选择多的情况至少不差于选择少的情况。如果这是对的，那么大家当然都会选择把腰果留在桌子上，因为至少大家都可以选择不吃，这样不会至少不会差于拿走的情况。但是，周围这么多受过良好经济学训练的博士生做出的选择都与这一假设相违背，更何况在社会上没有接触过经济学的普通人呢？Thaler 在这时候其实已经提出了非常深刻的问题，行为经济学这一重要的领域还将留待他之后逐渐开拓与完善，最终帮他获得 2017 年诺贝尔经济学奖。 大佬的微笑 找到一个好的经济学故事，规范点的说法就是怎么找到这篇文章的 motivation。在阅读文章时，基本可以认为整个 introduction 的部分就是这篇文章的 motivation。在这一部分，文章会介绍这个研究的背景，很大程度上就是在告诉你，为什么作者要写这篇文章。这篇文章从什么样的学界未回答的问题出发？为什么这个话题值得回答？这篇文章的实证背景是什么？我认为想要锻炼这一能力，需要仔细揣摩好文章的 introduction 部分，看看人家是怎么找到这个 idea 并且能做得这么漂亮。 当发现了一个潜在的有趣故事之后，一个同样重要的部分就是如何讲好这个故事。同样的，没有人能够给出一个精准的答案。在论文写作的时候，我们可以参考一些写作的 structure（Agarwal 给的一些 tips），但是对于整篇文章逻辑的构思是远远早于写作的过程的。这种讲故事的能力，可以说是艺术和科学的结合。想要讲好一个经济学故事，既要能够让别人好奇和感兴趣，像小说一样引起读者的兴趣；又要有着经济学逻辑和数理能力，让别人相信这个研究所做的结论是可信的。同样的，用两个研究作为例子。 第一个故事的研究，在我读的时候还是一篇 working paper，在今年发表在 Journal of Political Economics 了，但在当时我就觉得这肯定是一篇五大刊级别的研究。Sánchez De La Sierra (2020)这篇文章想要回答一个问题：国家到底是怎么起源的？对于一个国家的起源，有许多不同的理论，奥尔森提出了其中一个流寇 - 坐寇理论：在国家出现之前，会有一些流寇到处掠夺，由于没有政府的军队，大家没有办法抵御这种流寇的掠夺。但是出于某些原因，一些流寇可能觉得四处征战没有意思，还不如留在某个地方过点安稳日子。这些流寇可以跟农民谈判，要求农民定期给他们交一些保护费；作为回报，这些流寇会驻扎在这个地方，抵御其他进犯的流寇。如果双方都认为这种行为对自己有利，那么这些流寇就会转化为坐寇，抵御其他流寇的进犯，换取农民给他们交的保护费。过了一些年，农民上交保护费换了个名字，叫做纳税；坐寇收了税之后也觉得只提供武装不够，逐渐开始公共品的供给，像修路修水坝等，开始逐渐走向现代政府的各项职能。 奥尔森的理论非常有意思，看起来也挺合理，但是经济学理论总是需要实证研究进行支撑的，再漂亮的模型没有实证依然会缺少说服力。但是该如何去验证这个理论呢？我们需要找到合适的角度进行切入，像之前我也介绍过一篇农业生产与国家起源的文章，这里 Sánchez De La Sierra 选择的角度非常巧妙，利用了一个自然实验来验证这个理论很可能是正确的。在刚果，当地依然处于地方武装割据的状态，可以说，各地有着大大小小的流寇。在这里，并没有一个强力的政府垄断暴力，从而保护当地人民不受其他武装力量骚扰。我们能不能从这个地方观察这种流寇 - 坐寇的转变呢？在一般的情况下，想要验证这个理论，会面临非常多的内生性问题。但是在 2000 年初，相隔万里之外的日本索尼公司发布了一台跨时代的游戏机 PS2，风靡一时。在生产 PS2 的时候，需要用到一种叫钶钽铁矿的矿石，推动钶钽铁矿的价格从 90 美金上升到最高 590 美金一公斤。恰好，刚果是钶钽铁矿最大的出口国之一，在国内分布着大大小小的矿场。如果奥尔森的理论是正确的话，由于收益增加，在这个时候我们应该可以看到有流寇占领这些钶钽矿场，转换成坐寇，并且开始进行征税以及提供公共品，逐步充当一个比较初始的政府的角色。研究发现，这些矿场确实更容易被武装势力占领，并且阻止其他外来武装力量的进攻。坐寇占领矿场区域之后，许多开始进行开展宣传工作，征收更复杂的税种，给当地居民提供基本的安全保护，提供市场管理甚至猎巫这样的公共品供给。同时，在这种情况下，当地居民的福利水平也会上升，比如储蓄水平提高，家族的结婚人数增加，外出移民的数量增加等。这篇文章事实上非常复杂，正式发刊后正文 25 页，附录达到了惊人的 90 页，其中包括模型的建立，各种稳健性检验的讨论，与金价升值后金矿的情况对比讨论等等。但是抛掉这么多复杂的数理模型和各种识别策略，最重要的还是能够将非洲的流寇与远在天边发布的一台游戏机联系起来，这才是这个故事有趣的地方。 第二个故事是非常有名的一篇文章，宋铮教授发在 AER 上的 Growing Like China，这篇文章想要回答两个问题。第一，中国的经济和资本量都在都飞速增减，为什么中国的资本回报率一直能保持很高的水平？第二，既然中国的资本回报率这么高，为什么中国要买这么多的外汇？这篇文章的故事是，在中国有两类企业：国营企业和私营企业。由于各种原因，只有国营企业能很顺利地从银行获得贷款。但是我们都知道，私营企业的生产率远远高出国营企业，长期下来，市场份额大部分都被私营企业所占领。私营企业赚了钱之后，把当中的利润都存到银行里了。但是正如前面所说，银行只给国营企业贷款，而国营企业所占市场份额小，并不需要这么多贷款。银行为了保证自己的盈利，只能把这些多出来的钱用来购买外汇。故事的大概逻辑是这样，但事实上这是一篇非常复杂的文章，当中要用复杂的数理模型将整个故事中各个 counterparty 囊括进去。但是可以看出，将想法数理化的步骤是在第二步的，第一步永远是：怎么能够像他们一样提出好问题，提出好思路。 总而言之，对于这个问题，再好的导师也只能指一个正确的方向，但路还是要自己去走的。祝各位都能早日找到这种经济学的直觉。最后做个总结： 结论 1：经济学直觉是一种默会知识，需要个人在学术训练和科研中自行体会。 结论 2：经济学直觉很重要。 结论 3：经济学直觉可以理解为找到一个好故事和把这个故事讲好。 Sánchez De La Sierra, R. (2020). On the origins of the state: Stationary bandits and taxation in eastern congo.Journal of Political Economy,128(1), 000-000. Song, Z., Storesletten, K., & Zilibotti, F. (2011). Growing Like China.American Economic Review,101(1), 196-233.阅读原文
